Wolna encyklopedia

 Ten artykuł wymaga dodania linków wewnętrznych. Jeśli możesz, dodaj je teraz.
Aby uzyskać taki efekt: teoria, dymu, Witolda Gombrowicza, lodowce górskie - linki tworzymy według składni: [[teoria]], [[dym]]u, [[Witold Gombrowicz|Witolda Gombrowicza]], '''[[lodowiec górski|lodowce górskie]]'''.
Przed zapisaniem sprawdź, czy linki nie prowadzą do stron ujednoznaczniających.

Model ARX (ang. autoregressive with exogenous input – model autoregresywny z zewnętrznym wejściem) jest dyskretnym modelem wejściowo-wyjściowym dla procesów stochastycznych. Model ten jest wyrażony wzorem:

y(i)=z^{-k}\frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}u(i) + \frac{1}{A(z^{-1})}e(i).

Znaczenie poszczególnych symboli użytych w powyższym wzorze jest następujące

Wielomiany różnicowe występujące w modelu ARMAX dane są wzorami:

\begin{matrix} A(z^{-1}) &=& 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \ldots + a_{dA} z^{-dA};\\ B(z^{-1}) &=& b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \ldots + b_{dB} z^{-dB};\\ \end{matrix}

Wartości a_j\ i b_j\ zwane są parametrami wielomianów, a wartości dA i dB stopniami wielomianów. O wielomianie A(z − 1) mówi się, że jest on wielomianem monicznym, co oznacza, że parametr a0 tego wielomanu zawsze ma wartość równą 1.

Strukturę modelu ARX określa trójka parametrów: (k, dA, dB).

Zobacz też: Model ARMAX

Źródło: „haslo,Model_ARX”